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華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額12.65%-190915
  今年以來XGBoost中證500增強超額12.65%   自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收...[詳細]
2019-09-18 分享者:fanling 作者:林曉明,陳烨 評級: 頁數:17 頁
華泰證券-金工因子跟蹤周報:小市值、反轉因子延續強勢表現-190915
  上周小市值、反轉因子延續強勢表現,beta因子走弱  上周小市值、反轉因子延續前一周的強勢表現,在各類股票池的RankIC值超過10%。估值、技術因子在各類股票池表現較好,Ra...[詳細]
2019-09-18 分享者:penny_fang_yan 作者:林曉明,陳烨 評級: 頁數:15 頁
華創證券-金融工程周報:加速度未衰,量能不弱,後市或繼續上漲-190915
  本周回顧   上周我們認爲:從價量共振與趨勢加速度、北上資金的強勢表現來看,量能充裕,趨勢加速,後市或依舊能夠延續上漲。最終上證指數本周上漲1.05%,符合預期。本周領漲行業爲...[詳細]
2019-09-18 分享者:hhww139 作者:王小川 評級: 頁數:14 頁
渤海證券-金融工程專題報告:行業多因子輪動模型-190917
  核心觀點:   引言   傳統多因子模型中,市值因子和行業因子均爲風險因子,往往需要做中性化處理。而在實際投資中,風險與收益並存,控制了風險暴露,也等于放棄了部分收益。   行...[詳細]
2019-09-18 分享者:will72 作者:郝倞 評級: 頁數:16 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標值維持樂觀-190917
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(9月17日)收盤後,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
2019-09-18 分享者:zhengzhihuan 作者:周蕭潇,胡骥聰,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-市場情緒一覽-190917
  情緒面   今日A股3541只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停26只,自然跌停3只,分別占比0.73%和0.08%。漲停封板率爲61.90%,連板率爲15.3...[詳細]
2019-09-18 分享者:zhoufy1688 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東方證券-《FOF系列研究之十七》Smart Beta産品分析之:基本面因子-190917
  研究結論   基本面是Smart Beta産品常見的類型,基本面策略的核心思想是回歸基本面,摒棄了以市值大小論英雄的傳統篩選方式,用基本面規模去衡量企業的大小,選取真正高品質的...[詳細]
2019-09-17 分享者:mashu618 作者:朱劍濤 評級: 頁數:11 頁
安信證券-金融工程主題報告:用線性回歸衡量動量-190916
  ■關于量化擇時:量化擇時通常有兩種方法,一種是基于預測的(或稱之爲基于機器學習的),另一種是基于規則的。機器學習的方法與數據科學類似,而基于規則的方法通過對價格序列進行過濾從而...[詳細]
2019-09-17 分享者:xxpp 作者:周袤,楊勇 評級: 頁數:7 頁
安信證券-A股市場ETF瞬時套利機會分析-190824
  報告關鍵點:   在考慮了交易成本、買賣盤口數據、漲跌停及停牌的影響後,2012年A股市場中仍然存在ETF瞬時套利機會,若按1倍最小買賣申購份額規模進行操作,套利交易機會共計2...[詳細]
2019-09-17 分享者:zhengliying 作者:柴宗澤 評級: 頁數:13 頁
東海證券-金融工程日報-190917
  市場數據:  主要指數  最新1個交易日,各指數漲跌不一,中小板指數(0.27%)漲幅最大,金融指數(-1.22%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,中證500(1.8...[詳細]
2019-09-17 分享者:屋頂的小貓 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
渤海證券-權益事件監測周報:174家公司發布高管減持,76家公司發布機構股東減持-190917
  核心觀點:   海洋王(002724)等7家公司更新增發預案進度。   無公司發布分紅預案。   無公司發布業績預告。   11公司發布機構股東增持,其中萬達信息(300168...[詳細]
2019-09-17 分享者:cso888 作者:郝倞 評級: 頁數:20 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:上證綜指開倉,日頻指標全面看多-190916
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(9月16日)收盤後,上證綜指RSRS擇時模型指標上穿開倉阈值,發出...[詳細]
2019-09-17 分享者:ericztzq2011 作者:周蕭潇,胡骥聰,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-市場情緒一覽-190916
  情緒面   今日A股3540只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停40只,自然跌停1只,分別占比1.13%和0.03%。漲停封板率爲54.05%,連板率爲23.8...[詳細]
2019-09-17 分享者:zheshang79 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-資産配置定量研究系列之四:金融周期下的大類資産配置框架-190916
  美林投資時鍾正在失效?根據中美經濟增長、通脹數據進行美林時鍾劃分,我們發現數據都呈現越來越平穩的趨勢,周期難以識別,資産的表現特征也難循規律,美林時鍾對于大類資産配置的指導意義...[詳細]
2019-09-17 分享者:g5400902 作者:鄧虎 評級: 頁數:24 頁
長城證券-金融産品周報:避險情緒有所緩和,海內外市場普遍上漲-190909
  本周,全球市場皆有所升溫:美國三大股指漲,標普500、納斯達克指數和道瓊斯工業指數漲幅分別爲1.79%、1.76%和1.49%。受到近期一系列利好政策的影響,A股市場全線上行。...[詳細]
2019-09-17 分享者:renfang 作者:于鵬 評級: 頁數:15 頁
中泰證券-金工事件驅動周報:主營産品漲價及冷門股效應-190915
  上周表現   上周(2019.09.09~2019.09.12),中證800等權指數漲跌幅爲1.54%,“主營産品漲價題材”策略模擬組合收益率爲4.68%,策略超額收益率爲3....[詳細]
2019-09-17 分享者:jasonhyg 作者:唐軍,陳俊偉 評級: 頁數:7 頁
天風證券-金工定期報告:長線金股上周超額基准0.98%-190915
  戴維斯雙擊策略   戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高後賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細]
2019-09-16 分享者:AudreySY 作者:吳先興 評級: 頁數:5 頁
光大證券-光大金工量化周報:本周因子組合均跑贏基准-190915
  多因子模型   因子表現:低波動、低換手因子繼續回撤,小市值因子表現較好。   組合表現:光大Alpha2.0(因子擇時全A150)組合本周上漲2.52%,同期中證500指數上...[詳細]
2019-09-16 分享者:emma2008 作者:劉均偉,周蕭潇,古翔 評級: 頁數:36 頁
華泰證券-華泰金工林曉明團隊每周觀點:最新測算顯示金融和消費倉位下降-190915
  主動偏股型基金資産規模持續增長,上半年增持食品飲料和醫藥行業   截至2019年二季度,全市場主動偏股型基金(普通股票型和偏股混合型)已經達到了1282只,總體規模超過1000...[詳細]
2019-09-16 分享者:jack6732637 作者:林曉明,劉志成,李聰 評級: 頁數:15 頁
東海證券-金融工程日報-190916
  市場數據:  主要指數  最新1個交易日,各指數悉數上漲,上證50(1.43%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(2.20%)漲幅最大;最近22個交易日,各指...[詳細]
2019-09-16 分享者:13396681968 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
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